수량을 감으로 정하지 마세요
"얼마를 살까"는 감으로 결정할 문제가 아닙니다. 포지션 사이징은 거래 리스크와 계좌 리스크의 연결 고리 입니다.
기본 수식
포지션 수량 = (계좌 x 허용 리스크%) / (진입가 - 손절가)
- 계좌: 1,000만 원
- 허용 리스크: 1% → 10만 원
- 진입가와 손절가 차이: 500원
이 조건에서 최대 수량은 200주입니다. 손절에 걸려도 손실은 10만 원 내외로 제한됩니다.
일관성의 가치
매 거래마다 다른 기준으로 수량을 정하면, 결과는 실력이 아니라 운에 좌우됩니다. 같은 규칙을 반복할 때에만 장기 성과를 해석할 수 있는 데이터가 만들어집니다.
체계적인 교육은 이런 수식을 머리로 이해하는 단계에서 몸으로 실행하는 단계로 넘어가는 과정입니다.